Соотношение риск/прибыль

Две сделки, обе закрылись в плюс. В первой риск 100 долларов ради 100 — прибыль +100. Во второй риск 100 ради 300 — прибыль +300. Время и усилия одинаковые, а результат отличается втрое. Всё решает соотношение риск/прибыль: оно показывает, сколько долларов прибыли приносит каждый доллар, поставленный под удар.

Что это за цифра

R:R — это отношение возможного убытка к возможной прибыли в одной сделке. Риск 10 долларов, цель 20 — соотношение 1:2. Риск 10, цель 5 — соотношение 2:1 против тебя. Считают его до входа в позицию, а не после, когда цена уже прошла половину пути. Если заранее не знать стоп и цель, то и оценивать нечего.

Как посчитать на примере

Биткоин стоит 60 000 долларов. Планируешь вход, стоп ставишь на 57 000 — риск 3 000 с монеты. Цель — 69 000, то есть прибыль 9 000. Делишь 9 000 на 3 000 и получаешь 1:3. Одна прибыльная сделка перекрывает три убыточных подряд. Именно поэтому за большим R:R и охотятся: он позволяет выигрывать редко и всё равно оставаться в плюсе.

Почему R:R важнее процента побед

Процент прибыльных сделок сам по себе не говорит ничего. При 1:1 выигрыш 50% сделок даёт ноль до вычета комиссии, а с учётом комиссии уходит в минус. При 1:3 хватает 30% попаданий, чтобы выйти в плюс. Считай математическое ожидание: (вероятность выигрыша × средняя прибыль) − (вероятность проигрыша × средний убыток). Если результат больше нуля, стратегия рабочая.

Как поднять R:R

Есть три рычага. Первый — более близкий стоп-лосс: он уменьшает знаменатель дроби. Второй — дальняя цель: она растит числитель, но снижает шанс её достичь. Третий — вход по лучшей цене, например после отката, а не на пике. Работать лучше в связке: стоп за уровнем поддержки, цель — за уровнем сопротивления, а тейк-профит закрывает позицию автоматически, без эмоций.

Где ловушка

Большое R:R легко нарисовать на бумаге и трудно исполнить. Цель на 1:5 часто недостижима — цена разворачивается на полпути, трейдер выходит по ощущениям, и реальное соотношение оказывается 1:0,5. Другая ошибка — двигать стоп дальше, лишь бы не фиксировать убыток: тогда риск растёт молча, а расчётная цифра перестаёт быть правдой. По-настоящему надёжное R:R видно только по истории сделок, а не по планам.

Коротко

• R:R — сколько прибыли приходится на единицу риска, считается до входа.
• Пример: стоп −3 000$, цель +9 000$ → соотношение 1:3.
• Смотри на математическое ожидание, а не только на процент побед.
• При 1:3 достаточно 30% удачных сделок, чтобы быть в плюсе.
• Сдвинутый стоп и преждевременный выход ломают реальное R:R.