Как рассчитать размер позиции

Формула и пример расчёта размера позиции: сколько ставить на сделку, чтобы один стоп не съел депозит.

Депозит $5000. Вы входите в сделку на $2500 — половину счёта. Цена падает на 10%, стоп срабатывает. Минус $250, минус 5% депозита за одну сделку. Ещё четыре таких — и от счёта остаётся $3750. Знакомая картина?

Проблема не в стопе. Стоп — инструмент защиты. Проблема в размере позиции: сколько денег вы ставите на один вход.

С чего начать

Сначала решите, сколько вы готовы потерять за сделку. Не «сколько хочу заработать», а сколько потерять. Это процент от депозита, обычно 1–2%. Больше 2% — и серия из пяти неудач подряд съест 10% счёта, а на отыгрыш потребуется +11%, чтобы вернуться к нулю.

При депозите $5000 и риске 1% допустимая потеря — $50. Это потолок на одну сделку, независимо от того, насколько уверены вы во входе.

Формула

Размер позиции = допустимый риск / размер стопа в долях.

Стоп 5% от точки входа — это доля 0,05. Позиция = $50 / 0,05 = $1000. Открываете сделку на $1000. Цена идёт вниз на 5%, стоп выбивает, теряете $50 — ровно 1% депозита.

Другой стоп — другая позиция. Стоп 2% → $2500. Стоп 10% → $500. Чем шире стоп, тем меньше денег на вход. Узкий стоп даёт крупнее позицию, но чаще срабатывает; широкий — мельче позицию, но реже выбивает.

Где ошибаются

Первая ошибка — открыть «побольше, точно вырастет». Позиция $2500 при стопе 10% даёт потерю $250 — 5% депозита. Две такие сделки подряд, и минус 10%, теперь нужно +11% для возврата. Математика безжалостна: потеря 20% требует отыгрыша 25%, потеря 50% — отыгрыша 100%.

Вторая — плечо как повод увеличить позицию. Плечо 5× на марже $1000 открывает позицию $5000. Стоп 5% от $5000 — это $250. Риск не «магически» остался $50, он вырос в пять раз. Плечо не меняет формулу, оно меняет размер позиции, когда вы на тот же капитал входите крупнее. Ликвидация в таких случаях — вопрос времени, не удачи.

Коротко

Риск на сделку — 1–2% депозита, не больше. Это потолок потери, а не цель.
Размер позиции = риск / доля стопа. Депозит $5000, риск 1% ($50), стоп 5% → позиция $1000.
Широкий стоп → меньше позиция. Узкий стоп → больше, но чаще выбивает.
Плечо не увеличивает допустимый риск — оно увеличивает позицию и реальную потерю, если входите крупнее.
Серия убытков: −20% требует +25% для возврата, −50% требует +100%. Глубокая просадка тяжело отыгрывается.