Бэктест: как проверить стратегию на истории

Когда я впервые увидела чужой бот с доходностью 300% за год, рука сама потянулась к депозиту. Я не стала закидывать деньги — сначала прогнала ту же логику на истории. Половина прибыли испарилась на комиссиях, а на медвежьем рынке стратегия ушла в минус. С тех пор я не верю ни одной цифре, которую не проверила сама. Бэктест — это и есть такая проверка: тест правила на прошлых ценах, до того как в дело пошли реальные деньги.

С чего начать

Бэктест отвечает на один вопрос: если бы я торговала по этому правилу последние годы, что реально было бы со счётом. Это не прогноз и не гарантия — прошлое не обязано повторяться. Но тест отсеивает идеи, которые не работали никогда, и это уже экономит депозит.

Нужны три вещи: чёткое правило, история цен и таблица, где ты считаешь результат. Никаких сложных программ на старте не требуется — хватит выгрузки свечей и обычного Excel.

Шаг 1. Преврати идею в проверяемое правило

Правило должно быть механическим: «покупаю, когда дневная свеча закрывается выше 200-дневной средней, продаю при падении на 8% от входа». А вот «торгую по тренду» или «закупаюсь, когда чувствую разворот» бэктесту не поддаются — в них нет ни одного числа.

Если в описании стратегии есть слова «интуиция» или «на глаз», сначала преврати их в условие с ценой и процентом. Только после этого садись считать.

Шаг 2. Возьми честные данные без пропусков

Нужны свечи минимум за 3 года — так правило проживёт и рост, и падение, и боковик. Бесплатные выгрузки часто идут с дырками в выходные и на праздниках; пропуск одной свечи ломает расчёт средней.

Проверь на практике: сравни несколько случайных дней из выгрузки с графиком на бирже. Если расходится хотя бы на копейки — данные не годятся.

Шаг 3. Зашей комиссии и проскальзывание

Это главное место, где самодельные тесты врут. Каждая сделка на бирже стоит около 0,1% комиссии в одну сторону, то есть 0,2% на вход и выход вместе. Плюс проскальзывание — на тонкой монете это ещё 0,1-0,3% на каждую сторону.

Посчитай на примере: 240 сделок за три года при 0,2% расходов на круг — это 240 × 0,2 = 48% «съеденной» доходности. Стратегия, которая на бумаге давала 60%, после честного учёта сборов выходит почти в ноль. Именно эту разницу новичок и теряет в реальности.

Шаг 4. Прогони на разных периодах

Один общий тест за три года ничего не доказывает. Разбей историю на отрезки: бычий рынок, медвежий, боковик. Хорошее правило выживает во всех трёх или хотя бы чётко понятно, в каких условиях оно работает.

Если стратегия приносит всю прибыль за один удачный месяц, а остальные 35 месяцев топчется на месте — прибыль эта не правило, а везение.

Шаг 5. Смотри на просадку, а не только на доход

Доходность без просадки — половина картины. Стратегия с 18% годовых и просадкой 40% психологически неотличима от казино: мало кто доживает до конца такой ямы, не закрыв всё руками.

Считай две цифры: годовая доходность и максимальная просадка. Если просадка больше твоего терпения — правило не твоё, даже если цифры красивые. Здесь же помогает управление рисками: риск на сделку в 1-2% депозита и стоп-лосс по уровню, а не по настроению.

Шаг 6. Проверь на демо, потом на малой сумме

Бэктест — это проверка на бумаге. Дальше идёт форвард-тест: правило торгуется на демо-счёте или на минимальной сумме месяц-два, и ты сравниваешь результат с расчётом. Расхождение с тестом — сигнал, что в модели не хватает издержек или данных.

Только после этого можно увеличивать сумму. Не наоборот.

Частые ошибки

• Подгонка под историю. Меняешь параметры, пока цифры не станут красивыми. Такой тест показывает прошлое и ничего не говорит о будущем.
• Забытые комиссии. Тест без сборов и проскальзывания завышает результат на десятки процентов.
• Маленькая выборка. 20-30 сделок — это шум, а не статистика. Нужны хотя бы сотни.
• Только растущий рынок. Правило, проверенное на бычьем отрезке, разваливается на первом падении.
• Игнор проскальзывания. На ликвидных парах им можно пренебречь, на мелких монетах он съедает всю прибыль.

Коротко

• Бэктест — это проверка правила на прошлых ценах до вложения реальных денег.
• Правило должно быть механическим: цена, процент, условие — без «интуиции».
• Бери данные минимум за 3 года и проверяй их на пропуски.
• Всегда зашивай комиссию 0,2% на круг и проскальзывание.
• Смотри на просадку, а не только на доходность.
• Один тест за весь период ничего не доказывает — разбивай на бык, медведь, боковик.
• После бэктеста обязателен форвард-тест на демо или малой сумме.