Как вести журнал сделок и считать свою статистику

«Лучший месяц в моей жизни» — так трейдер вспоминает период, когда счёт вырос на 40%. Проходит полгода, и депозит стоит там же, где начинал. Память устроена хитро: сделку на +800 он помнит в деталях, а десять по −150 куда-то подевались. Именно в этих провалах памяти и живёт самообман.

Журнал сделок — это таблица, куда попадает каждая закрытая сделка: вход, выход, размер позиции, причина входа и результат. Скучно до зевоты, но только так вы узнаёте, зарабатываете вы на рынке или просто гоняете депозит туда-сюда.

С чего начать

Один файл — Google Sheets, Excel или Notion, разницы нет. Главное, чтобы открывался за две секунды и не требовал входа ради одной строки.

Минимальный набор колонок: дата, монета, направление (лонг или шорт), причина входа, цена входа, стоп, цель, размер позиции, цена выхода, результат в долларах, результат в R, комментарий. Тринадцать полей, заполнение занимает минуту.

Первые 20–30 сделок записывайте честно, даже если за них стыдно. Журнал без пары «позорных» строк бесполезен: именно они показывают, где утекают деньги. Если ошибка повторилась трижды, это уже не случайность, а привычка — с ней и работайте.

Шаг 1. Считайте результат в R, а не в долларах

R — это ваш риск на одну сделку. Поставили стоп на 1% депозита, значит 1% и есть 1R. Прибыль вдвое больше риска — +2R, убыток по стопу — −1R.

Пример. Депозит $5 000, риск на сделку $50 (1%). Вход в BTC по $60 000, стоп на $58 800. Риск на одну монету — $1 200, поэтому размер позиции равен 50 / 1 200 = 0,0417 BTC, то есть около $2 500. Цена дошла до $63 600: это $3 600 на монету, умножаем на 0,0417 и получаем $150, то есть +3R.

Риск держите постоянным — правило 1–2% на сделку. Тогда строки сравнимы между собой, и среднее значение что-то значит. В долларах результат зависит от размера счёта, в R — нет: два трейдера с разными депозитами, но одинаковыми сделками увидят одинаковые R.

Шаг 2. Считайте четыре метрики раз в месяц

Винрейт — доля прибыльных сделок. 45 побед из 100 дают 45%. Средний выигрыш +$120, средний проигрыш −$80.

Ожидание на сделку = 0,45 × 120 − 0,55 × 80 = 54 − 44 = +$10.

Профит-фактор = (45 × 120) / (55 × 80) = 5 400 / 4 400 = 1,23.

Проверьте себя: за 100 сделок счёт вырос на 5 400 − 4 400 = $1 000, а ожидание +$10 × 100 сделок = $1 000. Сходится.

Профит-фактор 1,23 означает, что на каждый потерянный доллар стратегия приносит $1,23. Значение ниже 1 — стратегия в минусе, даже если отдельные сделки были красивыми. Между 1 и 1,3 результат держится на тонком волоске: серия из пяти минусов подряд уводит год в убыток. Комфортной многие считают зону от 1,5.

Шаг 3. Записывайте комиссии и фандинг

Здесь новички и теряют «бумажную» прибыль. Круговая комиссия тейкера на споте — 0,1% при входе и 0,1% при выходе. На позицию $2 500 это $5, то есть 0,1R от риска $50. Фандинг на фьючерсах — примерно 0,01% каждые 8 часов, то есть 0,03% в сутки: за трое суток ещё $2,25 на ту же позицию.

По одной сделке — копейки. За 100 сделок комиссии съедают около $500 из тех $1 000 прибыли, то есть половину ожидания. Заведите отдельную колонку «издержки» и вычитайте её до расчёта метрик, иначе статистика врёт.

Шаг 4. Пометьте сделки тегами

Колонка «причина входа» — это теги: «по тренду», «отскок от уровня», «пробой», «на новостях», «усреднил в минус». Через 50 сделок сгруппируйте строки по тегам и посмотрите средний R каждой группы.

Картина часто такая: «по тренду» даёт +0,8R, а «усреднил в минус» — −1,4R за сделку. Убрав одну категорию, вы меняете итог сильнее, чем любая новая настройка индикатора.

Стоп и цель записывайте до входа: стоп-лосс не переставляется по ходу сделки. Если всё же сдвинули — это тоже тег, «сдвинул стоп», и он честно покажет свою цену.

Шаг 5. Разбирайте журнал по воскресеньям

15–20 минут в выходные: дозаполнить пустые строки, посчитать R за неделю, найти одну повторяющуюся ошибку и сформулировать одно правило на следующую неделю.

Правило пишите проверяемое: «не открывать сделки за 30 минут до публикации новостей», «не усредняться больше одного раза». Общее «торговать аккуратнее» не работает — его нельзя измерить.

Раз в месяц пересчитайте метрики из шага 2 и сравните с прошлым месяцем. Растёт ожидание — двигаетесь верно. Падает просадка при том же R — тоже прогресс.

Частые ошибки

• Заполнять журнал задним числом, вспоминая сделку через неделю. Цифры получатся приглаженными, а выводы — бесполезными.
• Заносить только убыточные или только прибыльные сделки. Пропущенная строка искажает винрейт сильнее, чем кажется.
• Считать результат в долларах без R: крупный счёт тогда показывает «большие» цифры при том же качестве торговли.
• Не учитывать комиссии и фандинг. На активной торговле издержки съедают до половины прибыли.
• Менять стратегию после каждой красной недели. Сначала наберите 30–50 сделок, иначе статистики для решения просто нет.
• Вести учёт в семи местах. Один файл лучше трёх идеальных.

Коротко

• Таблица: дата, монета, направление, причина входа, вход, стоп, цель, размер, выход, $, R, комментарий.
• Каждую сделку переводите в R, риск на сделку держите на 1–2% депозита.
• Раз в месяц считайте винрейт, средний выигрыш и проигрыш, ожидание и профит-фактор.
• Издержки (комиссии, фандинг) вычитайте до расчёта метрик.
• Помечайте сделки тегами и ищите категорию, которая тянет счёт вниз.
• Каждую неделю — 15 минут разбора и одно проверяемое правило.
• Не меняйте систему, пока не набрали 30–50 записанных сделок.